Pip é um instalador de pacotes do python muito prático.
Para instalar no windows é preciso baixar setuptools.
Verifique a versão do python antes de baixar o setuptools e pip.
Python 2.7 - http://www.python.org/download/
setuptools - http://pypi.python.org/pypi/setuptools#files
pip - http://pypi.python.org/pypi/pip#downloads
Instalação do Python
Basta executar o instalador do python no windows, no linux e mac já vem o pyhton.
Instalação do setuptools descompactar e acessar a pasta para instalar
tar xzvf setuptools-0.6c11.tar.gz
cd setuptools-0.6c11
sudo python setup.py install
Instalação do pip descompactar e acessar a pasta para instalar
tar xzvf pip-1.0.2.tar.gz
cd pip-1.0.2
sudo python setup.py install
Em diversas distribuições baseadas no deb pode ser utilizado o comando
sudo apt-get install python-pip
Pronto!!!
Agora pode instalar com facilidade outros pacotes, como no exemplo:
pip install pil
pip install django==1.3.1
Espero ter ajudado, abraço.